Сравнение ^SP400 с TTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или TTEK.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и TTEK
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 8.36% против 25.32% соответственно.
^SP400
15.64%
0.57%
6.70%
26.29%
10.22%
8.36%
TTEK
22.52%
-16.57%
-6.68%
24.40%
21.36%
25.32%
Основные характеристики
| ^SP400 | TTEK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 4.18% |
| Дневная вол-ть | 15.87% | 28.64% |
| Макс. просадка | -56.32% | -77.89% |
| Текущая просадка | -3.29% | -19.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и TTEK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и TTEK
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и TTEK
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 5.31%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.